المالية

المحترف المعتمد في محافظ البنوك (CBPP)

Name: المحترف المعتمد في محافظ البنوك (CBPP)
Availability: InStock

دورة معتمدة عامة الدورات الإفتراضية الدورات المعتمدة

المدة5 أيام

الصيغةدورة معتمدة · عامة · الدورات الإفتراضية · الدورات المعتمدة

اللغةAR / EN

المواعيد والمواقع المتاحة

Nov

التواريخ نوفمبر 30 - ديسمبر 4, 2026

دبي
5 ايام09:00 صباحًا – 03:00 مساءً (دبي)

الرسوم $5,450.00

احجز مقعدك

Nov

التواريخ نوفمبر 30 - ديسمبر 4, 2026

التدريب المباشر الافتراضي
5 ايام09:00 صباحًا – 03:00 مساءً (دبي)

الرسوم $3,850.00

احجز مقعدك

جميع الرسوم مُدرجة بالدولار الأمريكي (USD) وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة المطبَّقة. تُحتسب الضريبة عند إتمام الدفع بناءً على موقع الفوترة الخاص بك.

نظرة عامة

برنامج المحترف المعتمد في محافظ البنوك (CBPP) هو دورة متقدمة وعملية صُممت لتزويد العاملين في القطاع المصرفي بالمهارات اللازمة لتحسين المحافظ الاستثمارية، وإدارة العوائد المعدّلة بالمخاطر، وتحقيق التوازن الفعّال بين الأصول والخصوم. سيكتسب المشاركون معرفة متعمقة بتقنيات إدارة المحافظ، واستراتيجيات توزيع الأصول، وأدوات قياس الأداء. يركّز البرنامج على اتخاذ القرار الاستراتيجي من خلال دراسات حالة وتمارين تطبيقية وأساليب تحليل متقدمة. وبنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على تطبيق استراتيجيات قوية للمحافظ تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وأهداف المؤسسة، بما يعزز الأداء المالي.

الأهداف

بعد إتمام حضور هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

تحليل وتحسين المحافظ المصرفية لتحقيق عوائد معدّلة بالمخاطر.
تطبيق تقنيات إدارة الأصول والخصوم لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.
تقييم أداء الاستثمارات باستخدام مقاييس متقدمة.
تطوير خطط توزيع أصول استراتيجية.
تطبيق أطر إدارة المخاطر للمحافظ الاستثمارية.
تفسير المتطلبات التنظيمية المؤثرة على إدارة المحافظ.
إعداد تقارير محافظ قابلة للتنفيذ للإدارة العليا.

الكفاءات الأساسية

تحسين المحافظ الاستثمارية
إدارة الأصول والخصوم
الأداء المعدّل بالمخاطر
التوزيع الاستراتيجي للأصول
تحليلات الاستثمار
المعرفة بمتطلبات الالتزام التنظيمي
متابعة الأداء

محتوى الدورة

تحسين المحافظ الاستثمارية

مبادئ تحسين المحافظ
- المفاضلة بين المخاطر والعائد في اختيار المحفظة
- فوائد التنويع وتحليل الارتباط
- مفهوم الحدّ الكفء (Efficient Frontier)
نظرية المحفظة الحديثة (MPT)
- تحسين المتوسط–التباين (Mean-Variance Optimization)
- خط سوق رأس المال (CML) وخط سوق الأوراق المالية (SML)
- تقنيات بناء المحفظة
أدوات وتقنيات التحسين
- أساليب التحسين باستخدام Excel والبرمجيات
- التعامل مع القيود في نماذج المحافظ
- التحسين المبني على السيناريوهات
تحليل المخاطر والعائد
- قياس العوائد المتوقعة والتذبذب
- نسب شارب وتراينور وسورتينو
- المقارنة المعيارية للأداء (Benchmarking)

إدارة الأصول والخصوم (ALM)

أساسيات إدارة الأصول والخصوم
- التعريف والأهداف
- الأهمية في العمليات المصرفية
- نظرة عامة على المتطلبات التنظيمية
إدارة مخاطر أسعار الفائدة
- تحليل الفجوة (Gap Analysis)
- مقاييس المدة (Duration) والتحدّب (Convexity)
- استراتيجيات التحوط
إدارة مخاطر السيولة
- فجوات التمويل ومقاييس السيولة
- تخطيط التمويل الطارئ
- اختبارات الضغط لمراكز السيولة
تقنيات وأدوات ALM
- مواءمة الأصول والخصوم (Asset-Liability Matching)
- نماذج المحاكاة وتحليل السيناريوهات
- لوحات متابعة المخاطر (Dashboards)

الأداء المعدّل بالمخاطر

مقاييس قياس الأداء
- مفاهيم العائد المعدّل بالمخاطر
- نسب شارب وتراينور ونسبة المعلومات (Information Ratio)
- المقارنة المعيارية وإسناد الأداء (Performance Attribution)
تفصيل المخاطر
- مساهمات مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية
- مقاييس التذبذب ومخاطر الهبوط (Downside Risk)
- تحليل الارتباط و (Covariance)
اختبار الضغط للمحفظة
- تحليل السيناريوهات لظروف السوق السلبية
- تحليل الحساسية لعوائد المحفظة
- تفسير نتائج اختبارات الضغط
تحليلات أداء متقدمة
- نماذج المخاطر متعددة العوامل
- الانحدار وتحليل العوامل
- قياس الأداء النشط مقابل الأداء السلبي (Active vs. Passive)

التوزيع الاستراتيجي للأصول

مبادئ توزيع الأصول
- التوزيع الاستراتيجي مقابل التوزيع التكتيكي
- التنويع عبر فئات الأصول
- استراتيجية المحفظة طويلة الأجل
تطوير سياسة الاستثمار
- تحمّل المخاطر وأهداف الاستثمار
- صياغة بيان سياسة الاستثمار (IPS)
- إرشادات إدارة المحفظة
التوزيع المبني على السيناريوهات
- محاكاة سيناريوهات السوق
- استراتيجيات إعادة الموازنة (Rebalancing)
- أثر اختبارات الضغط على التوزيعات
الأصول البديلة والتنويع
- إدراج الدخل الثابت والأسهم والأصول البديلة
- فوائد ومخاطر الاستثمارات البديلة
- الارتباط مع الأصول التقليدية

تحليلات الاستثمار

أدوات التحليل الكمي
- الأساليب الإحصائية في تحليل المحافظ
- نمذجة المخاطر والعائد
- محاكاة السيناريوهات
نمذجة محافظ متقدمة
- تطبيقات تحسين المتوسط–التباين
- نمذجة متعددة الأصول ومتعددة العوامل
- اختبار الضغط لأداء المحفظة
إسناد الأداء (Attribution)
- إسناد الأداء لتوزيع الأصول مقابل اختيار الأدوات (Security Selection)
- تحليل مساهمة المخاطر
- أساليب المقارنة بالمعيار المرجعي
دمج النماذج التحليلية
- دمج عوامل السوق والائتمان والسيولة
- تقييم مخاطر المحفظة على مستوى المؤسسة
- اعتبارات كفاية رأس المال

المعرفة بالالتزام التنظيمي

الأنظمة العالمية والمحلية
- معايير بازل 3 لرأس المال والسيولة
- معايير محلية للمحافظ
- التزامات تقارير الامتثال
الحوكمة والإشراف
- لجان المخاطر وخطوط التقارير
- وظائف التدقيق الداخلي والمراجعة
- مسؤوليات الإشراف على مستوى مجلس الإدارة
إدارة المخاطر التنظيمية
- تحديد فجوات الالتزام
- الحد من المخاطر التنظيمية
- أطر وقوالب التقارير
الدمج في إدارة المحافظ
- مواءمة استراتيجية المحفظة مع الحدود التنظيمية
- المتابعة المستمرة والتحديثات

متابعة الأداء وإعداد التقارير

أهمية المتابعة
- التتبع المستمر لأداء المحفظة
- مؤشرات الإنذار المبكر
- دعم اتخاذ القرار
أطر تقارير الأداء
- هيكل التقرير والمقاييس الرئيسية
- لوحات المعلومات وأدوات التصور
- التواصل مع أصحاب المصلحة
رؤى استراتيجية من البيانات
- تحديد الاتجاهات والمخاطر
- المقارنة بالمعايير المرجعية
متطلبات التقارير التنظيمية
مشروع تطبيقي ختامي (Capstone Project)

لمن هذه الدورة

مديرو المحافظ، ومديرو الأصول، ومسؤولو الخزانة، ومديرو المخاطر، والمحللون الماليون، والمهنيون المصرفيون المشاركون في الاستثمار وإدارة المحافظ.

المنهجية

تجمع الدورة بين المحاضرات ودراسات الحالة العملية وورش العمل التطبيقية والنقاشات الجماعية ومحاكاة المحافظ، لتعزيز التعلم الاستراتيجي وربط المفاهيم بالتطبيقات الواقعية.