إدارة مخاطر الاستثمار

• أساسيات إدارة المخاطر.
• أطر إدارة المخاطر.
o إدارة المخاطر المؤسسية .(ERM)
o إدارة المخاطر التشغيلية .(ORM)
• البيئة التنظيمية.
o اللوائح والمعايير الرئيسية.
o التأثير على ممارسات الاستثمار.
• دراسات حالة.

• فهم نظرية العوامل.
• نماذج العوامل.
• تقنيات بناء المحافظ.
o استراتيجيات التنويع.
o نماذج تخصيص الأصول.
• التطبيقات العملية.

• المقاييس الرئيسية للمخاطر.
o الانحراف المعياري والتباين.
o القيمة المعرضة للخطر .(VaR)
• مقاييس المخاطر المتقدمة.
o القيمة المعرضة للخطر الشرطي .(CVaR)
o بيتا وألفا.
• اختبار السيناريوهات واختبار الإجهاد.
• التمارين العملية.
o حساب وتحليل مقاييس المخاطر.
o تطبيق مقاييس المخاطر على المحافظ.

• مبادئ ميزانية المخاطر.
o التعريف والأهمية.
o تخصيص المخاطر عبر المحافظ.
• التقنيات والأدوات.
• تنفيذ ميزانيات المخاطر.
• دراسات حالة.

• مراقبة المخاطر المستمرة.
o الأدوات والتقنيات.
o مؤشرات المخاطر الرئيسية .(KRIs)
• قياس الأداء.
o المقاييس والمعايير.
o نسبة شارپ، نسبة المعلومات.
• عزو الأداء.
• التطبيقات العملية.

• مقدمة في تحليل الأداء.
• تحليل العزو.
o عزو العائد.
o عزو المخاطر.
• المعايير والمقارنة.
• التمارين العملية.

• نظرة عامة على صناديق التحوط.
• إدارة المخاطر في صناديق التحوط.
o تحديد وتخفيف المخاطر.
o استخدام الرافعة المالية والمشتقات.
• تحليل أداء صناديق التحوط.